텍사스 비율 정의 및 예 |

의미:

텍사스 비율 은 RBC Capital Markets의 은행 분석가 Gerard Cassidy에 의해 개발되었습니다. 1980 년대 경기 침체기에 은행 실패를 예언하는 방법. ( ) 텍사스 비율 = (비영리 론 + 부동산 소유) / (

) 텍사스 비율 = 유형 자산) (

텍사스 비율은 은행의 부실 자산 (부실 채권 및 부도 가액으로 인해 은행이 소유하고있는 부동산)을 유형 공통 지분 및 대손 충당금으로 나누어 결정됩니다. 유형 공통 자산은 영업권과 무형 자산을 제외한 자본입니다. 비율이 1.0에 가까워지면 은행의 실패 위험이 높아집니다. 상대적으로 비율이 높을수록 은행의 재정 상황이 불안정 해집니다.

일부 애널리스트는 은행이 보유 할 수있는 정부 보증 대출에 대한 설명을 위해 캐시디 수식의 수정 된 버전을 사용하는 것이 적절하다고 생각합니다. 예를 들어, 은행이 연방 대출 프로그램 (VA, FHA 등)에 의해 보증되는 부실 대출을 소유하고있는 경우, 은행은 연방 정부가 손실을 보상하기 때문에 해당 대출에 대한 손실에 노출되지 않습니다. 따라서 대부분의 경우 정부로부터 후원받는 대출 금액을 빼는 방식으로 텍사스 비율을 조정하는 것이 적절합니다.

수정 된 텍사스 비율 = (부실 채권 - 정부 후원 부실 채권 + 실질 재산 소유) / (유형 공통 지분 + 대부 분 손실 예비) 텍사스 비율에 필요한 모든 입력 사항은 분기별로 회원 은행에 의해 연방 예금 보험 공사 (FDIC)에보고됩니다. 분기마다 FDIC는 "문제 은행 목록"에있는 은행 수를 공개합니다. FDIC는 그 명단에있는 이름을 공개하지 않으며 단지 얼마나 많은 은행이 그 이름을 가지고 있는지 밝히고 있습니다. 그러나 텍사스 비율의 일부 버전이 FDIC의 목록의 기초를 형성한다고 널리 알려져 있습니다.

InvestingAnswers의 미국 내 359 개의 가장 안전한 은행 목록을 보려면 여기를 클릭하십시오.

텍사스 비율을 사용하여 은행에 문제가 있는지 확인하는 방법

중요한 이유:

텍사스

비율

은 두 가지 중요한 요인을 고려합니다. 은행의 건강: 그것이 만든 나쁜 대출의 수와 은행의 소유자가 나쁜 대출 (즉, 보통 형평)을 충당하기 위해 제공 한 쿠션. 은행의 대출이 너무 많으면 (텍사스 비율의 분자), 나쁜 대출은 은행의 공백을 악화시켜 은행이 실패 할 수 있습니다. 마찬가지로, 텍사스 비율의 분모로 기술 된대로 은행에 충분한 형평이없는 경우, 은행은 많은 불량 대출을 흡수 할 수 없게되고 은행은 실패하게됩니다.