변동성 정의 및 예 |

정의:

변동성 은 데이터 시리즈가 평균에서 벗어난 정도이다 (회계 세계에서는,

작동 방식 (예):

예를 들어 XYZ 주식 회사의 가격은 다음과 같습니다.

이 가격의 평균은 21.33 달러입니다. 분산을 계산하기 위해, 우리는 매일 주식 가격이 21.33 달러에서 "멀리"어떻게되는지를 보았습니다.

차이점 중 일부는 부정적임을 알 수 있습니다. 평균 차이를 계산할 것이므로 음수는 수학 문제를 만듭니다 (양수를 상쇄하고 계산을 망칠 것입니다). 이를 피하기 위해 다음과 같이 각 차이가 양수가되도록 각 차이를 제곱합니다.

마지막 단계는 9.42 달러 인 제곱 된 차이의 평균을 계산 한 다음 해당 숫자의 제곱근을 사용하여 회사 XYZ 재고가 평균 가격과 다른 경향이있는 양 ​​

제곱근은 $ 3.07이며 XYZ 회사가 $ 21 평균에서 벗어나면 3.07 달러 정도가됩니다.

왜 그것은 중요:

이것은 가변성을 측정하는 유일한 방법 일뿐입니다. 베타, 회귀 분석 및 기타 여러 가지 통계 방법은 데이터 계열이 얼마나 변동성이 있는지 파악하도록 설계되었습니다. 변동성은 주식과 같은 것이 주식의 "보통"가치에서 벗어나는 경향이 있는지를 측정하기 때문에 변동성의 척도이며 따라서 위험의 척도입니다. 변동성이 높을수록 변동폭이 커집니다. 따라서 변동성이 클수록 주식은 위험합니다.